PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RFDA с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с QARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while QARP is a Quality Factor fund tracking the Russell 1000 2Qual/Val 5% Capped Factor Index. RFDA is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 12.97%/yr vs 12.08%/yr for QARP. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RFDA показывает доходность 15.61%, а QARP немного ниже – 15.18%.

RFDA

1 день
-0.33%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
13.75%
С начала года
15.61%
1 год
26.29%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.40%
Всё время*
13.51%

QARP

1 день
-0.10%
1 месяц
3.52%
6 месяцев
10.22%
С начала года
15.18%
1 год
26.97%
3 года*
18.20%
5 лет*
12.08%
10 лет*
—
Всё время*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QARP

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF
$104.64K$120.58K$177.48K

RFDA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
$163.00K$125.22K$115.28K

Сравнение доходности по годам RFDA и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		15.61%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-8.94%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		15.18%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between RFDA and QARP is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.88

The correlation between RFDA and QARP shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и QARP

Секторы
RFDA
QARP

Финансовые услуги

18.8%
12.4%

Технологии

15.4%
24.1%

Здравоохранение

12.2%
14.0%

Энергетика

11.1%
6.3%

Промышленность

9.3%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.1%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.2%
10.5%

Недвижимость

5.1%
1.0%

Коммунальные услуги

4.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
2.5%

Финансовые услуги

RFDA
18.8%
QARP
12.4%

Технологии

RFDA
15.4%
QARP
24.1%

Здравоохранение

RFDA
12.2%
QARP
14.0%

Энергетика

RFDA
11.1%
QARP
6.3%

Промышленность

RFDA
9.3%
QARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

RFDA
8.1%
QARP
9.4%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.1%
QARP
9.5%

Коммуникационные услуги

RFDA
6.2%
QARP
10.5%

Недвижимость

RFDA
5.1%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

RFDA
4.9%
QARP
1.9%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
QARP
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с BWXRFDA с AGGRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

RFDA vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение RFDA c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDAQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.54

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.57

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.73

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.35

16.69

+0.66

RFDA vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QARP равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и QARP

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDAQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-35.44%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-7.26%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-15.65%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-22.75%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.10%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.37%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.62%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и QARP

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDAQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.80%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.20%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

10.65%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

15.53%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

19.51%

-2.67%

Сравнение комиссий RFDA и QARP

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и QARP

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности QARP в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.00%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.75%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and QARP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (2.95%) compared to QARP (2.80%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, RFDA leads with 12.97% vs 12.08% for QARP. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.97% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.00% for QARP.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while QARP is Quality Factor. They also come from different issuers: SS&C and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор