PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-0.70%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.08%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.08%.


RFDA

1 день
0.35%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.68%
1 год
20.19%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.74%
10 лет*

OUSA

1 день
0.09%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
-0.81%
1 год
6.59%
3 года*
11.55%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий RFDA и OUSA

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

RFDA vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDAOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.48

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.79

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

0.64

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

2.59

+5.75

RFDA vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDAOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.48

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между RFDA и OUSA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и OUSA

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.98%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и OUSA

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDAOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-33.12%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.80%

-2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-19.54%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-6.57%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-3.54%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.42%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и OUSA

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDAOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.78%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

7.25%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

13.83%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.31%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

15.14%

+1.79%