PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с DTEC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and DTEC (ALPS Disruptive Technologies ETF) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while DTEC is a Technology Equities fund tracking the Indxx Disruptive Technologies Index. RFDA is actively managed, while DTEC is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 12.74%/yr vs -0.77%/yr for DTEC. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.50%/yr for DTEC.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 10.33%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -4.55%.

RFDA

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.03%
С начала года
10.33%
6 месяцев
9.16%
1 год
25.01%
3 года*
18.64%
5 лет*
12.74%
10 лет*
13.35%

DTEC

1 день
0.12%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-5.99%
1 год
-4.18%
3 года*
7.07%
5 лет*
-0.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и DTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.33%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%-0.33%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		-4.55%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%0.04%

Correlation

The correlation between RFDA and DTEC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.78

The correlation between RFDA and DTEC shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RFDA и DTEC

Секторы
RFDA
DTEC

Технологии

21.1%
63.4%

Финансовые услуги

14.4%
7.3%

Энергетика

11.7%
3.5%

Здравоохранение

9.7%
9.2%

Промышленность

8.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%

-

Недвижимость

4.9%
1.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.2%

Сырьевые материалы

1.9%

-

Технологии

RFDA
21.1%
DTEC
63.4%

Финансовые услуги

RFDA
14.4%
DTEC
7.3%

Энергетика

RFDA
11.7%
DTEC
3.5%

Здравоохранение

RFDA
9.7%
DTEC
9.2%

Промышленность

RFDA
8.6%
DTEC
12.1%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.3%
DTEC
2.7%

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.4%
DTEC
1.0%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.0%
DTEC

-

Недвижимость

RFDA
4.9%
DTEC
1.0%

Коммунальные услуги

RFDA
4.8%
DTEC
3.2%

Сырьевые материалы

RFDA
1.9%
DTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU
Часто сравнивают с DTEC:
DTEC с QTUMDTEC с FDIFDTEC с PSPDTEC с XTDTEC с AIQDTEC с FTECDTEC с VIG

Доходность на риск

RFDA vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RFDADTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.23

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
-0.19

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.98

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

-0.21

+4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

-0.46

+16.88

RFDA vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RFDA и DTEC

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и DTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDADTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-42.00%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-20.31%

+14.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-21.47%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-42.00%

+22.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-12.08%

+10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-13.28%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

9.02%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и DTEC

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 3.21%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDADTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

7.87%

-4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

14.91%

-6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

18.69%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

22.16%

-6.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

22.88%

-6.01%

Сравнение комиссий RFDA и DTEC

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DTEC в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и DTEC

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности DTEC в 0.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF		0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.81%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and DTEC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEC has higher volatility (7.87%) compared to RFDA (3.21%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs DTEC's -42.00%.

On 5-year performance, RFDA leads with 12.74% vs -0.77% for DTEC. On fees, DTEC is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 12.74% return vs -0.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTEC is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.04% for DTEC.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.50% for DTEC.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и DTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор