PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RFDA с DTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RFDA и DTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFDA и DTEC


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
-1.05%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
-10.91%7.21%9.89%25.03%-31.29%4.89%44.12%35.44%-4.96%

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у DTEC с доходностью -10.91%.


RFDA

1 день
1.86%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.65%
1 год
20.44%
3 года*
16.13%
5 лет*
11.66%
10 лет*

DTEC

1 день
2.68%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-15.33%
1 год
-0.40%
3 года*
5.45%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

ALPS Disruptive Technologies ETF

Сравнение комиссий RFDA и DTEC

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DTEC в 0.50%.


Доходность на риск

RFDA vs. DTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина

DTEC
Ранг доходности на риск DTEC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEC: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEC: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c DTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RFDADTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

-0.02

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

0.14

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

-0.04

+1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

-0.11

+8.58

RFDA vs. DTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа DTEC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и DTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RFDADTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

-0.02

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

-0.04

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.41

Корреляция

Корреляция между RFDA и DTEC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и DTEC

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DTEC в 0.04%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF
1.99%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
DTEC
ALPS Disruptive Technologies ETF
0.04%0.04%0.45%0.27%0.02%0.26%0.37%0.43%0.33%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFDA и DTEC

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что меньше максимальной просадки DTEC в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и DTEC.


Загрузка...

Показатели просадок


RFDADTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-42.00%

+7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-20.31%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-42.00%

+22.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-17.94%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.80%

-13.34%

+9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

7.20%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и DTEC

Текущая волатильность для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) составляет 4.32%, в то время как у ALPS Disruptive Technologies ETF (DTEC) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что RFDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RFDADTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

5.85%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

13.45%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

22.71%

-5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

21.95%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

22.91%

-5.98%