PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFDA с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFDA с DGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - RFDA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by SS&C, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. RFDA is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past 5 years, RFDA returned 13.17%/yr vs 12.17%/yr for DGRW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RFDA charges 0.52%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности RFDA и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RFDA показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у DGRW с доходностью 9.10%.

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—

DGRW

1 день
-0.83%
1 месяц
4.06%
С начала года
9.10%
6 месяцев
8.62%
1 год
20.79%
3 года*
16.64%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFDA и DGRW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.10%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%

Correlation

The correlation between RFDA and DGRW is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

0.88

The correlation between RFDA and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RFDA и DGRW

Секторы
RFDA
DGRW

Технологии

19.9%
32.1%

Финансовые услуги

14.7%
11.3%

Энергетика

12.5%
5.0%

Промышленность

8.9%
9.9%

Здравоохранение

8.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.0%
7.1%

Недвижимость

5.0%

-

Коммунальные услуги

5.0%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

RFDA
19.9%
DGRW
32.1%

Финансовые услуги

RFDA
14.7%
DGRW
11.3%

Энергетика

RFDA
12.5%
DGRW
5.0%

Промышленность

RFDA
8.9%
DGRW
9.9%

Здравоохранение

RFDA
8.8%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

RFDA
8.8%
DGRW
10.1%

Потребительский защитный сектор

RFDA
7.6%
DGRW
6.7%

Потребительский циклический сектор

RFDA
7.0%
DGRW
7.1%

Недвижимость

RFDA
5.0%
DGRW

-

Коммунальные услуги

RFDA
5.0%
DGRW
0.2%

Сырьевые материалы

RFDA
1.8%
DGRW
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

RFDA vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFDA c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFDADGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.12

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
3.09

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.44

2.52

+2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.87

11.03

+8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFDA vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFDA на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRW равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFDA и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFDADGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.12

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.06

Просадки

Сравнение просадок RFDA и DGRW

Максимальная просадка RFDA за все время составила -34.60%, что больше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFDA и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFDADGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.60%

-32.04%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-8.30%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.35%

-16.21%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-17.27%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-3.01%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.89%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности RFDA и DGRW

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что RFDA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFDADGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.47%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

7.64%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

9.88%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.97%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.21%

+0.64%

Сравнение комиссий RFDA и DGRW

RFDA берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFDA и DGRW

Дивидендная доходность RFDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности DGRW в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.27%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RFDA and DGRW have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFDA has higher volatility (2.66%) compared to DGRW (2.47%). In terms of maximum drawdown, RFDA dropped -34.60% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, RFDA leads with 13.17% vs 12.17% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RFDA has performed better with a 13.17% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 1.27% for DGRW.

RFDA is categorized as Large Cap Growth Equities, while DGRW is Dividend. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.52% for RFDA and 0.28% for DGRW.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFDA и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор