PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFCI с PSQO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFCI с PSQO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO).

RFCI и PSQO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RFCI - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RFCI и PSQO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFCI и PSQO

2026 (YTD)20252024
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		-0.19%6.85%-2.11%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%

Доходность по периодам

С начала года, RFCI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у PSQO с доходностью 0.49%.

RFCI

1 день
0.03%
1 месяц
-1.28%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.72%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverFront Dynamic Core Income ETF

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Часто сравнивают с RFCI:
RFCI с GABFRFCI с AINPRFCI с SDOGRFCI с BFORRFCI с DIALRFCI с EQLRFCI с OGSP
Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с PYLDPSQO с UYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA

Сравнение комиссий RFCI и PSQO

RFCI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PSQO в 0.52%.

RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF

Доходность на риск

RFCI vs. PSQO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFCI
Ранг доходности на риск RFCI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFCI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFCI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFCI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFCI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFCI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFCI c PSQO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFCIPSQODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.89

-2.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

6.21

-4.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.88

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

8.10

-6.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

29.68

-24.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFCI vs. PSQO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFCI на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PSQO равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFCI и PSQO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFCIPSQOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.89

-2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.09

-2.67

Корреляция

Корреляция между RFCI и PSQO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFCI и PSQO

Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности PSQO в 4.18%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RFCI
RiverFront Dynamic Core Income ETF		4.51%4.55%4.30%3.55%2.26%3.45%2.04%2.66%2.76%2.03%1.97%
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFCI и PSQO

Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что больше максимальной просадки PSQO в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и PSQO.

Загрузка...

Показатели просадок

RFCIPSQOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.18%

-0.76%

-13.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-0.72%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.06%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-0.11%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.20%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности RFCI и PSQO

RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что RFCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFCIPSQOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.64%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.14%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04%

1.56%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

2.00%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.96%

2.00%

+2.96%