Сравнение RFCI с JOJO
RFCI (RiverFront Dynamic Core Income ETF) and JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, RFCI returned 0.97%/yr vs -0.93%/yr for JOJO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RFCI charges 0.54%/yr vs 1.28%/yr for JOJO.
Доходность
Сравнение доходности RFCI и JOJO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RFCI показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у JOJO с доходностью 0.50%.
RFCI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.86%
JOJO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -0.38%
- С начала года
- 0.50%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFCI и JOJO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | -0.03% | 6.85% | 2.64% | 5.97% | -9.27% | -0.53% |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 0.50% | 10.52% | 2.74% | 7.61% | -22.01% | -0.60% |
Correlation
The correlation between RFCI and JOJO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between RFCI and JOJO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFCI vs. JOJO — Ранг доходности на риск
RFCI
JOJO
Сравнение RFCI c JOJO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) и ATAC Credit Rotation ETF (JOJO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFCI | JOJO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.24 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RFCI и JOJO
Максимальная просадка RFCI за все время составила -14.18%, что меньше максимальной просадки JOJO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFCI и JOJO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFCI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.18% | -28.43% | +14.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -4.93% | +2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.10% | -9.43% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.46% | -28.43% | +14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -7.53% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -15.58% | +12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.00% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFCI и JOJO
Текущая волатильность для RiverFront Dynamic Core Income ETF (RFCI) составляет 1.08%, в то время как у ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что RFCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOJO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFCI | JOJO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.18% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 5.38% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 7.06% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 11.24% | -6.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 11.23% | -6.29% |
Сравнение комиссий RFCI и JOJO
RFCI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии JOJO в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFCI и JOJO
Дивидендная доходность RFCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности JOJO в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.13% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFCI RiverFront Dynamic Core Income ETF | 4.97% | 4.55% | 4.30% | 3.55% | 2.26% | 3.45% | 2.04% | 2.66% | 2.76% | 2.03% | 1.97% |
Часто задаваемые вопросы
RFCI and JOJO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JOJO has higher volatility (2.18%) compared to RFCI (1.08%). In terms of maximum drawdown, RFCI dropped -14.18% vs JOJO's -28.43%.
On 5-year performance, RFCI leads with 0.97% vs -0.93% for JOJO. On fees, RFCI is cheaper at 0.54% per year. On volatility, RFCI has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, RFCI has performed better with a 0.97% return vs -0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RFCI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.97% for RFCI.
They also come from different issuers: SS&C and ATAC. Their fees differ too: 0.54% for RFCI and 1.28% for JOJO.
RFCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RFCI и JOJO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор