PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBSX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBSX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

RFBSX управляется Russell. Фонд был запущен 30 окт. 1981 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBSX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBSX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		0.22%5.92%4.67%5.06%-4.95%-0.75%4.98%4.69%1.27%1.33%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, RFBSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции RFBSX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.33% против 2.15% соответственно.

RFBSX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.20%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.33%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Short Duration Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с RFBSX:
RFBSX с LMBSRFBSX с RLVSXRFBSX с RMYYXRFBSX с RGEAXRFBSX с GPARXRFBSX с RALVXRFBSX с SWSBX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий RFBSX и VIITX

RFBSX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

RFBSX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBSX
Ранг доходности на риск RFBSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBSX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBSXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

1.80

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.21

2.65

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.34

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.09

2.66

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.04

9.91

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBSX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBSX на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VIITX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBSX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBSXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.80

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.41

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.34

0.71

+0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Корреляция

Корреляция между RFBSX и VIITX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBSX и VIITX

Дивидендная доходность RFBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBSX
Russell Investments Short Duration Bond Fund		4.62%4.85%3.91%2.83%0.68%1.72%2.23%2.43%2.32%1.33%1.73%1.48%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок RFBSX и VIITX

Максимальная просадка RFBSX за все время составила -9.71%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBSX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBSXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.71%

-11.86%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.04%

-1.89%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.80%

-11.86%

+4.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.80%

-11.86%

+4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-1.30%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-2.15%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.51%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBSX и VIITX

Текущая волатильность для Russell Investments Short Duration Bond Fund (RFBSX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что RFBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBSXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.15%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.92%

1.72%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

2.74%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

3.82%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.74%

3.05%

-1.31%