PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FUTBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FUTBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FUTBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FUTBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.32%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FUTBX с доходностью -0.12%.

RFBAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.87%
1 год
3.01%
3 года*
3.84%
5 лет*
1.21%
10 лет*
1.03%

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с FBLTXRFBAX с FUMBXRFBAX с VUSTX
Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX

Сравнение комиссий RFBAX и FUTBX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FUTBX в 0.03%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FUTBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FUTBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFUTBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.71

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

1.03

+1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.51

1.48

+3.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

3.72

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FUTBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FUTBX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FUTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFUTBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.71

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.25

+0.79

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FUTBX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FUTBX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FUTBX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FUTBX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FUTBX в -19.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FUTBX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFUTBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-19.69%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-2.71%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-17.03%

+9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-7.79%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-6.94%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FUTBX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFUTBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.43%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.54%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

4.24%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

5.79%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.17%

-3.39%