PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%2.22%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у FGOVX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции FGOVX по среднегодовой доходности: 1.05% против 0.81% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с DFFGXRFBAX с LTUSXRFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Сравнение комиссий RFBAX и FGOVX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FGOVX в 0.45%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FGOVX
Fidelity Government Income Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.80

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.16

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.14

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.37

+3.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

3.62

+12.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FGOVX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.80

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.16

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.71

+0.33

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FGOVX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FGOVX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FGOVX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-19.93%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-2.86%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-18.00%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-19.93%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-7.12%

+6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-3.92%

+2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.08%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FGOVX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Fidelity Government Income Fund (FGOVX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.50%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.56%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.32%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.06%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.03%

-3.25%