PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с FEUGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и FEUGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции RFBAX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.88% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с OGVCXRFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с FEUGX:
FEUGX с OGVCXFEUGX с DFFGXFEUGX с MDSIXFEUGX с FBLTXFEUGX с HLGAXFEUGX с VUSTXFEUGX с FNBGX

Сравнение комиссий RFBAX и FEUGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEUGX в 0.55%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

3.06

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

7.86

-5.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

2.73

-1.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

9.44

-4.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

32.30

-16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.06

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.68

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.51

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.97

+0.08

Корреляция

Корреляция между RFBAX и FEUGX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и FEUGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund		4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и FEUGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и FEUGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-18.32%

+10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-0.53%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-3.05%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-3.17%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.32%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-1.15%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.16%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и FEUGX

Davis Government Bond Fund (RFBAX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.23%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

0.96%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

1.56%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

1.48%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.25%

+0.53%