PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFAYX с WOBDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RFAYX с WOBDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RFAYX (Russell Investments Investment Grade Bond Fund) and WOBDX (JPMorgan Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, RFAYX returned 1.57%/yr vs 1.89%/yr for WOBDX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RFAYX charges 0.32%/yr vs 0.50%/yr for WOBDX.

Доходность

Сравнение доходности RFAYX и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с RFAYX на уровне 0.16% и WOBDX на уровне 0.16%. За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям WOBDX по среднегодовой доходности: 1.57% против 1.89% соответственно.

RFAYX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.28%
1 год
4.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
1.57%

WOBDX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.20%
1 год
4.41%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RFAYX и WOBDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		0.16%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		0.16%7.38%1.97%5.79%-12.35%-1.11%8.13%8.34%0.20%3.81%

Correlation

The correlation between RFAYX and WOBDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.93

The correlation between RFAYX and WOBDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

JPMorgan Core Bond Fund

Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с ^GSPCRFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RLVSXRFAYX с RGEAXRFAYX с RINYXRFAYX с RALVX
Часто сравнивают с WOBDX:
WOBDX с HLIPXWOBDX с DBLTXWOBDX с BSCSWOBDX с UCONWOBDX с DODIXWOBDX с LALDXWOBDX с PRCIX

Доходность на риск

RFAYX vs. WOBDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг доходности на риск WOBDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFAYX c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFAYXWOBDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.33

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
1.99

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

1.73

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

5.15

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFAYX vs. WOBDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFAYX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WOBDX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFAYX и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFAYXWOBDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.07

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.40

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.17

-0.42

Просадки

Сравнение просадок RFAYX и WOBDX

Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и WOBDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RFAYXWOBDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-16.65%

-2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-2.99%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.32%

-5.96%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-16.65%

-2.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-16.65%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-1.89%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.90%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.00%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности RFAYX и WOBDX

Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) имеют волатильность 1.26% и 1.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RFAYXWOBDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.27%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.74%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65%

3.88%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

5.69%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

4.70%

+0.20%

Сравнение комиссий RFAYX и WOBDX

RFAYX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFAYX и WOBDX

Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности WOBDX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		5.44%5.19%4.74%3.71%1.25%2.50%5.27%3.46%2.67%1.57%5.45%4.09%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		4.08%3.97%3.95%3.51%2.68%2.82%4.00%3.23%2.91%2.88%2.84%2.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, RFAYX and WOBDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

WOBDX has higher volatility (1.27%) compared to RFAYX (1.26%). In terms of maximum drawdown, RFAYX dropped -19.61% vs WOBDX's -16.65%.

RFAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RFAYX и WOBDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор