PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFAYX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение RFAYX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и S&P 500 Index (^GSPC).

RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности RFAYX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFAYX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund		-0.12%7.47%1.57%4.85%-14.80%-1.09%9.10%9.03%-0.56%3.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.65% против 12.24% соответственно.

RFAYX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.03%
3 года*
3.44%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
1.65%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с RFAYX:
RFAYX с FBNDXRFAYX с FTECRFAYX с RLVSXRFAYX с RALVXRFAYX с RGEAXRFAYX с RINYXRFAYX с FEDUX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

RFAYX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFAYX
Ранг доходности на риск RFAYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFAYX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFAYX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.86

6.61

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFAYX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFAYX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFAYX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFAYX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.92

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.61

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.68

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.30

Корреляция

Корреляция между RFAYX и ^GSPC составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок RFAYX и ^GSPC

Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

RFAYX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-56.78%

+37.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-12.14%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.61%

-25.43%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.61%

-33.92%

+14.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.78%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-10.75%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

2.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности RFAYX и ^GSPC

Текущая волатильность для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) составляет 1.44%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFAYX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

5.37%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

9.55%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

18.33%

-14.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.89%

16.90%

-11.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

18.05%

-13.16%