PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7824931759

Эмитент

Russell

Дата выпуска

29 мар. 2000 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия RFAYX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund

Популярные сравнения:
RFAYX с ^GSPC RFAYX с FBNDX RFAYX с FTEC
Популярные сравнения:
RFAYX с ^GSPC RFAYX с FBNDX RFAYX с FTEC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) показал доход в 2.40% с начала года и 6.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFAYX составила 1.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

RFAYX

С начала года

2.40%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

1.05%

1 год

6.15%

3 года

1.03%

5 лет

-0.84%

10 лет

1.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RFAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%2.17%0.09%0.28%-0.70%2.40%
2024-0.00%-1.42%0.96%-2.47%1.74%1.02%2.18%1.49%1.30%-2.48%1.15%-1.75%1.58%
20233.39%-2.64%2.59%0.58%-1.25%-0.70%-0.04%-0.50%-2.45%-1.54%4.32%3.69%5.23%
2022-2.02%-1.23%-3.51%-3.74%0.04%-1.69%2.30%-2.50%-4.14%-1.58%3.13%-0.69%-14.80%
2021-0.44%-1.49%-1.30%0.99%0.47%0.95%1.38%-0.17%-0.99%-0.50%0.40%-0.35%-1.08%
20202.44%1.67%-3.38%2.70%1.56%1.28%1.81%-0.42%-0.09%-0.60%1.62%0.31%9.10%
20191.07%-0.04%2.09%0.08%1.97%1.09%0.44%2.73%-0.62%0.18%-0.06%-0.17%9.03%
2018-1.03%-1.06%0.59%-0.81%0.45%0.00%0.00%0.48%-0.66%-0.75%0.59%1.67%-0.56%
20170.33%0.52%-0.08%0.85%0.77%0.13%0.50%0.70%-0.48%0.05%-0.15%0.39%3.59%
20161.30%0.63%0.93%0.50%-0.05%2.02%0.84%0.00%-0.09%-0.70%-2.62%0.03%2.76%
20151.94%-0.85%0.62%-0.44%-0.29%-1.12%0.77%-0.21%0.70%0.10%-0.20%-0.34%0.66%
20141.43%0.65%-0.29%0.80%1.19%0.07%-0.20%1.13%-0.66%0.96%0.71%0.29%6.23%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RFAYX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RFAYX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RFAYX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFAYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFAYX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFAYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFAYX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Russell Investments Investment Grade Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.18
  • За 5 лет: -0.14
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Russell Investments Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.85$0.75$0.23$0.55$1.19$0.75$0.55$0.34$1.14$0.88$0.76

Дивидендный доход

4.86%4.74%4.07%1.26%2.51%5.26%3.46%2.68%1.58%5.46%4.09%3.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.02$0.06$0.06$0.06$0.20
2024$0.00$0.02$0.02$0.06$0.07$0.07$0.06$0.07$0.05$0.05$0.07$0.32$0.85
2023$0.00$0.04$0.06$0.07$0.05$0.06$0.05$0.06$0.07$0.06$0.06$0.18$0.75
2022$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04$0.06$0.23
2021$0.00$0.02$0.03$0.05$0.02$0.03$0.03$0.01$0.03$0.03$0.03$0.27$0.55
2020$0.00$0.01$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.87$1.19
2019$0.00$0.02$0.03$0.05$0.06$0.06$0.05$0.05$0.04$0.04$0.06$0.30$0.75
2018$0.00$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.15$0.55
2017$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.34
2016$0.00$0.04$0.03$0.02$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.77$1.14
2015$0.00$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.59$0.88
2014$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.47$0.76

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Russell Investments Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.35%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Russell Investments Investment Grade Bond Fund составляет 8.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.35%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-10.02%24 янв. 2008 г.21221 нояб. 2008 г.14725 июн. 2009 г.359
-8.61%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.6318 июн. 2020 г.71
-6.14%8 сент. 2016 г.5321 нояб. 2016 г.19329 авг. 2017 г.246
-5.89%8 нояб. 2001 г.2717 дек. 2001 г.18919 сент. 2002 г.216
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...