График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Russell Investments Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) показал доход в -0.40% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFAYX составила 1.62%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Russell Investments Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RFAYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 7 дек. 2001 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.54% | -2.12% | -0.40% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.17% | 0.09% | 0.28% | -0.53% | 1.63% | -0.18% | 1.20% | 1.03% | 0.58% | 0.69% | -0.27% | 7.47% |
| 2024 | 0.00% | -1.43% | 0.95% | -2.47% | 1.74% | 1.02% | 2.18% | 1.49% | 1.30% | -2.48% | 1.15% | -1.75% | 1.57% |
| 2023 | 3.39% | -2.64% | 2.59% | 0.58% | -1.25% | -0.70% | -0.04% | -0.50% | -2.81% | -1.54% | 4.33% | 3.69% | 4.85% |
| 2022 | -2.02% | -1.23% | -3.51% | -3.74% | 0.04% | -1.69% | 2.30% | -2.50% | -4.14% | -1.58% | 3.13% | -0.69% | -14.80% |
| 2021 | -0.44% | -1.49% | -1.30% | 0.99% | 0.47% | 0.94% | 1.38% | -0.17% | -0.99% | -0.50% | 0.40% | -0.35% | -1.09% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Investment Grade Bond Fund: годовая альфа составляет 3.66%, бета — -0.03, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 03.01.2001.
- Этот фонд участвовал в 11.48% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.35%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.03 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.48%
- Участие в снижении
- -0.35%
Комиссия
Комиссия RFAYX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFAYX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RFAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.39 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 6.61 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RFAYX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.95 | $0.85 | $0.69 | $0.23 | $0.54 | $1.19 | $0.75 | $0.55 | $0.33 | $1.14 | $0.88 |
Дивидендный доход | 5.35% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.35 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.32 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.18 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Russell Investments Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.61%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Russell Investments Investment Grade Bond Fund составляет 4.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.61% | 5 авг. 2021 г. | 556 | 19 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -10.07% | 24 янв. 2008 г. | 212 | 21 нояб. 2008 г. | 148 | 26 июн. 2009 г. | 360 |
| -8.61% | 9 мар. 2020 г. | 9 | 19 мар. 2020 г. | 63 | 18 июн. 2020 г. | 72 |
| -5.98% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 190 | 19 сент. 2002 г. | 217 |
| -5.21% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 173 | 14 мая 2014 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...