- ISIN
- US7824931759
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 29 мар. 2000 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RFAYX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции RFAYX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RFAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $979.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) показал доход в 0.33% с начала года и 4.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RFAYX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Russell Investments Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность RFAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RFAYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +1.8%, в то время как худший день был 7 дек. 2001 г. с доходностью -3.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 1.54% | -1.85% | 0.21% | 0.33% | -0.09% | 0.33% | ||||||
| 2025 | 0.56% | 2.17% | 0.09% | 0.28% | -0.53% | 1.63% | -0.18% | 1.20% | 1.03% | 0.58% | 0.69% | -0.27% | 7.47% |
| 2024 | 0.00% | -1.43% | 0.95% | -2.47% | 1.74% | 1.02% | 2.18% | 1.49% | 1.30% | -2.48% | 1.15% | -1.75% | 1.57% |
| 2023 | 3.39% | -2.64% | 2.59% | 0.58% | -1.25% | -0.70% | -0.04% | -0.50% | -2.81% | -1.54% | 4.33% | 3.69% | 4.85% |
| 2022 | -2.02% | -1.23% | -3.51% | -3.74% | 0.04% | -1.69% | 2.30% | -2.50% | -4.14% | -1.58% | 3.13% | -0.69% | -14.80% |
| 2021 | -0.44% | -1.49% | -1.30% | 0.99% | 0.47% | 0.94% | 1.38% | -0.17% | -0.99% | -0.50% | 0.40% | -0.35% | -1.09% |
Метрики бенчмарка
Russell Investments Investment Grade Bond Fund has an annualized alpha of 3.66%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2001.
- This fund captured 11.30% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -0.41%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.30%
- Участие в снижении
- -0.41%
Комиссия
Комиссия RFAYX составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RFAYX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RFAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.46 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 10.92 | -6.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Russell Investments Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.98 | $0.95 | $0.85 | $0.69 | $0.23 | $0.54 | $1.19 | $0.75 | $0.55 | $0.33 | $1.14 | $0.88 |
Дивидендный доход | 5.43% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Russell Investments Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.02 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.35 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.32 | $0.85 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.05 | $0.07 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.18 | $0.69 |
| 2022 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.23 |
| 2021 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.05 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.01 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.27 | $0.54 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Russell Investments Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 19.61%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Russell Investments Investment Grade Bond Fund составляет 4.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -19.61%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -10.07%нояб. 2008 г. | 10mo 2d | 7mo 7d | 1y 5moянв. 2008 г. - июнь 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -8.61%март 2020 г. | 10d | 3mo 1d | 3mo 11dмарт 2020 г. - июнь 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -5.98%дек. 2001 г. | 1mo 9d | 9mo 6d | 10mo 15dнояб. 2001 г. - сент. 2002 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.21%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 11d | 1y 11dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Показатели просадок
| RFAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -56.78% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -9.10% | +6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.32% | -18.90% | +12.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -25.43% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -33.92% | +14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -3.21% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -10.71% | +7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.04% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с RFAYX
Добавьте Russell Investments Investment Grade Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RFAYX