Сравнение RFAYX с WFBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).
RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RFAYX и WFBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFAYX и WFBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | -0.12% | 7.47% | 1.57% | 4.85% | -14.80% | -1.09% | 9.10% | 9.03% | -0.56% | 3.57% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.24% | 7.16% | 1.43% | 9.65% | -13.03% | -1.79% | 7.40% | 8.72% | -0.08% | 3.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции RFAYX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.00% соответственно.
RFAYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
WFBIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFAYX и WFBIX
RFAYX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.
Доходность на риск
RFAYX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск
RFAYX
WFBIX
Сравнение RFAYX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFAYX | WFBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.32 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 4.49 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFAYX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.92 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.15 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RFAYX и WFBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFAYX и WFBIX
Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности WFBIX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | 5.34% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
WFBIX iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.53% | 3.78% | 3.68% | 6.82% | 2.60% | 2.04% | 2.43% | 2.88% | 2.71% | 2.24% | 2.25% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок RFAYX и WFBIX
Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и WFBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFAYX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -18.68% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -2.80% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -17.84% | -1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -18.68% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.15% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -2.27% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.00% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFAYX и WFBIX
Текущая волатильность для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) составляет 1.44%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что RFAYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFAYX | WFBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.55% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.59% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 4.42% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.37% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.15% | -0.26% |