Сравнение RFAYX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
RFAYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности RFAYX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RFAYX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | -0.12% | 7.47% | 1.57% | 4.85% | -14.80% | -1.09% | 9.10% | 9.03% | -0.56% | 3.57% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RFAYX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции RFAYX превзошли акции FMBPX по среднегодовой доходности: 1.65% против 1.46% соответственно.
RFAYX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- 1.65%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RFAYX и FMBPX
RFAYX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
RFAYX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
RFAYX
FMBPX
Сравнение RFAYX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFAYX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.56 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.19 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | 6.03 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFAYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между RFAYX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFAYX и FMBPX
Дивидендная доходность RFAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFAYX Russell Investments Investment Grade Bond Fund | 5.34% | 5.19% | 4.74% | 3.71% | 1.25% | 2.50% | 5.27% | 3.46% | 2.67% | 1.57% | 5.45% | 4.09% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок RFAYX и FMBPX
Максимальная просадка RFAYX за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFAYX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RFAYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -18.34% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -3.15% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.61% | -18.02% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.61% | -18.34% | -1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -2.08% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -3.28% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.14% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RFAYX и FMBPX
Russell Investments Investment Grade Bond Fund (RFAYX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) имеют волатильность 1.44% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RFAYX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.50% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.02% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 5.43% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.89% | 6.72% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.08% | -0.19% |