PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REXC с DVXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REXC и DVXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


REXC

1 день
-2.53%
1 месяц
-1.87%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

DVXE

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.12%
С начала года
44.86%
6 месяцев
38.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REXC и DVXE


Correlation

The correlation between REXC and DVXE is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2026 г.

-0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Rare Earths Ex-China ETF

WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF

Доходность на риск

Сравнение REXC c DVXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

REXC vs. DVXE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REXCDVXEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.98

-1.08

Просадки

Сравнение просадок REXC и DVXE

Максимальная просадка REXC за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и DVXE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REXCDVXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-17.96%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-12.06%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-5.83%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности REXC и DVXE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REXCDVXEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.32%

31.16%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.32%

31.16%

+18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.32%

31.16%

+18.16%

Сравнение комиссий REXC и DVXE

REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REXC и DVXE

Ни REXC, ни DVXE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


REXC and DVXE have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.

REXC and DVXE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Sprott and WEBs. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.89% for DVXE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REXC и DVXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор