Сравнение REXC с COPJ
REXC (Sprott Rare Earths Ex-China ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - REXC is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while COPJ is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REXC charges 0.65%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.
Доходность
Сравнение доходности REXC и COPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REXC
- 1 день
- -5.32%
- 1 месяц
- -17.09%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COPJ
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -15.90%
- 6 месяцев
- -15.28%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- 66.26%
- 3 года*
- 33.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REXC и COPJ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | -16.36% |
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -13.12% |
Correlation
The correlation between REXC and COPJ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2026 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REXC vs. COPJ — Ранг доходности на риск
REXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
COPJ
Сравнение REXC c COPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Rare Earths Ex-China ETF (REXC) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REXC | COPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REXC и COPJ
Максимальная просадка REXC за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REXC и COPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REXC | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -32.28% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -26.03% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -12.23% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REXC и COPJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REXC | COPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.38% | 45.85% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.38% | 35.82% | +14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.38% | 35.82% | +14.56% |
Сравнение комиссий REXC и COPJ
REXC берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REXC и COPJ
REXC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 11.96% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REXC and COPJ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REXC is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REXC is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.
COPJ has the higher dividend yield at 11.96%, compared with 0.00% for REXC.
REXC is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while COPJ is Copper. REXC tracks Nasdaq Sprott Rare Earths Ex-China Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for REXC and 0.78% for COPJ.
Подберите оптимальное распределение для REXC и COPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор