PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REVS с MUST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности REVS и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и MUST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
1.72%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
-0.20%4.92%0.37%6.23%-8.82%1.93%6.67%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у MUST с доходностью -0.20%.


REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*

MUST

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.49%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.04%
3 года*
2.83%
5 лет*
0.74%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Value ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Сравнение комиссий REVS и MUST

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии MUST в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

REVS vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


REVSMUSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.62

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

0.85

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.11

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

4.02

+1.83

REVS vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа MUST равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и MUST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


REVSMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.62

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.14

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между REVS и MUST составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и MUST

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности MUST в 3.33%


TTM20252024202320222021202020192018
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.33%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%

Просадки

Сравнение просадок REVS и MUST

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и MUST.


Загрузка...

Показатели просадок


REVSMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-13.83%

-24.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-4.56%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-13.83%

-4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.70%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.44%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.26%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и MUST

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


REVSMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.69%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

3.44%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

6.61%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

5.38%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

5.60%

+13.69%