Сравнение REVS с KWIN
REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - REVS tracks the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. REVS charges 0.19%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности REVS и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REVS показывает доходность 16.36%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.66%.
REVS
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 2.84%
- 6 месяцев
- 12.63%
- С начала года
- 16.36%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- —
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REVS и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 16.36% | 4.38% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
Correlation
The correlation between REVS and KWIN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REVS vs. KWIN — Ранг доходности на риск
REVS
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REVS c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REVS | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REVS и KWIN
Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REVS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.85% | -1.58% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -0.27% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REVS и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REVS | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.52% | 4.14% | +7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 4.14% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 4.14% | +14.87% |
Сравнение комиссий REVS и KWIN
REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REVS и KWIN
Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 1.83% | 2.13% | 1.89% | 2.49% | 2.46% | 1.18% | 27.75% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
REVS and KWIN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REVS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REVS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
REVS has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for KWIN.
REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для REVS и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор