Сравнение RETSX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RETSX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETSX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | -4.86% | 14.45% | 20.43% | 24.74% | -18.96% | 24.82% | 17.70% | 28.94% | -6.97% | 21.51% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.77% соответственно.
RETSX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 11.94%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETSX и LIVIX
RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
RETSX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
RETSX
LIVIX
Сравнение RETSX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETSX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.85 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.81 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.47 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.25 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между RETSX и LIVIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETSX и LIVIX
Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETSX Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.54% | 0.59% | 0.14% | 0.47% | 0.78% | 0.90% | 1.02% | 0.84% | 0.76% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок RETSX и LIVIX
Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.35% | -34.44% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.20% | -11.82% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -26.45% | +0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.52% | -34.44% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -6.66% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.60% | -4.56% | -6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.53% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETSX и LIVIX
Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETSX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.29% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 9.78% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 17.10% | +1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 15.77% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.67% | +1.14% |