Сравнение RESM с SCDS
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RESM is passively managed, while SCDS is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. RESM charges 0.32%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.
Доходность
Сравнение доходности RESM и SCDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 26.85%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCDS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 18.43%
- С начала года
- 26.85%
- 1 год
- 39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и SCDS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 26.85% | -2.63% |
Correlation
The correlation between RESM and SCDS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. SCDS — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SCDS
Сравнение RESM c SCDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | SCDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и SCDS
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и SCDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -26.71% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.09% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -5.02% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и SCDS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | SCDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.33% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.98% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.98% | -3.97% |
Сравнение комиссий RESM и SCDS
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SCDS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и SCDS
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCDS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 0.91% | 1.15% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, RESM and SCDS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.40% for SCDS.
SCDS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.08% for RESM.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and JPMorgan. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.40% for SCDS.
Подберите оптимальное распределение для RESM и SCDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор