Сравнение RESGX с FGRCX
RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and FGRCX (Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RESGX returned 12.33%/yr vs 15.30%/yr for FGRCX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RESGX charges 0.85%/yr vs 1.67%/yr for FGRCX.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и FGRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 23.05%, что значительно выше, чем у FGRCX с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям FGRCX по среднегодовой доходности: 12.33% против 15.30% соответственно.
RESGX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 16.61%
- С начала года
- 23.05%
- 1 год
- 35.11%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.80%
- 10 лет*
- 12.33%
FGRCX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- С начала года
- 11.66%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 23.46%
- 5 лет*
- 15.90%
- 10 лет*
- 15.30%
Сравнение доходности по годам RESGX и FGRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
FGRCX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C | 11.66% | 25.57% | 24.67% | 25.21% | -9.98% | 24.96% | 11.74% | 29.78% | -8.37% | 16.67% |
Correlation
The correlation between RESGX and FGRCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between RESGX and FGRCX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESGX vs. FGRCX — Ранг доходности на риск
RESGX
FGRCX
Сравнение RESGX c FGRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESGX | FGRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.34 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | 2.65 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 11.50 | +3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESGX и FGRCX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки FGRCX в -53.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и FGRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESGX | FGRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -53.01% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -9.13% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -18.62% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -23.86% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -35.35% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | 0.00% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -6.97% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.10% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и FGRCX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C (FGRCX) имеют волатильность 3.42% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESGX | FGRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.49% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 9.71% | +1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 12.61% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.77% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 18.09% | +0.56% |
Сравнение комиссий RESGX и FGRCX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FGRCX в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и FGRCX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности FGRCX в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGRCX Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class C | 2.86% | 3.19% | 1.88% | 1.23% | 3.43% | 3.88% | 7.29% | 12.35% | 21.04% | 15.67% | 1.05% | 3.23% |
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.93% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESGX and FGRCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGRCX has higher volatility (3.49%) compared to RESGX (3.42%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs FGRCX's -53.01%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RESGX и FGRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор