Сравнение RERGX с VIEIX
RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) and VIEIX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while VIEIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, RERGX returned 9.48%/yr vs 12.34%/yr for VIEIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RERGX charges 0.47%/yr vs 0.05%/yr for VIEIX.
Доходность
Сравнение доходности RERGX и VIEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RERGX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VIEIX с доходностью 14.43%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям VIEIX по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.34% соответственно.
RERGX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 25.76%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 9.48%
VIEIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.16%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 30.22%
- 3 года*
- 18.69%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам RERGX и VIEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 9.97% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 14.43% | 11.42% | 15.49% | 26.97% | -26.46% | 12.46% | 32.24% | 28.05% | -9.36% | 18.12% |
Correlation
The correlation between RERGX and VIEIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.75 |
The correlation between RERGX and VIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RERGX vs. VIEIX — Ранг доходности на риск
RERGX
VIEIX
Сравнение RERGX c VIEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RERGX | VIEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.27 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.74 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.63 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RERGX и VIEIX
Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки VIEIX в -58.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и VIEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RERGX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -58.03% | +20.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -10.25% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.62% | -26.84% | +11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -36.32% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -41.62% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.10% | -0.55% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -13.82% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 2.92% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERGX и VIEIX
American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares (VIEIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RERGX | VIEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.48% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.13% | 13.30% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 17.81% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.43% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.00% | 22.40% | -5.40% |
Сравнение комиссий RERGX и VIEIX
RERGX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VIEIX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERGX и VIEIX
Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности VIEIX в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EUPAC Fund Class R-6 | 10.19% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
VIEIX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares | 1.02% | 1.14% | 1.10% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.08% | 1.31% | 1.67% | 1.27% | 1.45% | 1.37% |
Часто задаваемые вопросы
RERGX and VIEIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RERGX has higher volatility (7.14%) compared to VIEIX (6.48%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs VIEIX's -58.03%.
VIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RERGX и VIEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор