Сравнение RERGX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
RERGX управляется American Funds. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности RERGX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RERGX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | -2.84% | 29.34% | 3.00% | 16.11% | -22.77% | 2.84% | 25.27% | 27.40% | -17.33% | 31.19% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции RERGX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 7.97% против 9.04% соответственно.
RERGX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 7.97%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RERGX и PPYPX
RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
RERGX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
RERGX
PPYPX
Сравнение RERGX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RERGX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.85 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 2.83 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 13.07 | -6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RERGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между RERGX и PPYPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RERGX и PPYPX
Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RERGX American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 | 14.36% | 13.95% | 4.96% | 3.95% | 2.02% | 10.19% | 0.41% | 3.14% | 3.17% | 4.99% | 1.64% | 3.43% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RERGX и PPYPX
Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RERGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.30% | -42.48% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -10.21% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.30% | -35.65% | -1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.30% | -42.48% | +5.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -4.08% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -10.28% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.43% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RERGX и PPYPX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RERGX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 5.49% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.15% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.40% | 15.41% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.48% | 19.61% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 19.08% | -2.28% |