PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RERGX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RERGX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

RERGX управляется American Funds. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RERGX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RERGX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		-2.84%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции RERGX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.22% соответственно.

RERGX

1 день
2.76%
1 месяц
-8.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
0.96%
1 год
21.57%
3 года*
11.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
7.97%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGXRERGX с VTMNX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий RERGX и IVFIX

RERGX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6

Доходность на риск

RERGX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RERGXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.12

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.75

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

4.40

-2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

18.54

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RERGX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RERGXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.12

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.84

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.22

+0.16

Корреляция

Корреляция между RERGX и IVFIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и IVFIX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RERGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6		14.36%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок RERGX и IVFIX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RERGXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-51.49%

+14.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-8.47%

-4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-21.29%

-16.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-33.46%

-3.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-5.22%

-4.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-11.69%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.01%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и IVFIX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6 (RERGX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RERGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RERGXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.59%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

8.19%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

14.67%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

12.97%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

14.74%

+2.06%