PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RERGX с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RERGX с FSENX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RERGX (American Funds EUPAC Fund Class R-6) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - RERGX is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by American Funds, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, RERGX returned 8.94%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RERGX charges 0.47%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности RERGX и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RERGX показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RERGX имеют среднегодовую доходность 8.94%, а акции FSENX немного впереди с 9.27%.

RERGX

1 день
0.97%
1 месяц
-1.25%
6 месяцев
6.06%
С начала года
10.80%
1 год
24.06%
3 года*
14.28%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.94%

FSENX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
24.25%
С начала года
33.41%
1 год
44.44%
3 года*
17.41%
5 лет*
24.89%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RERGX и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		10.80%29.34%3.00%16.11%-22.77%2.84%25.27%27.40%-17.33%31.19%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		33.41%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between RERGX and FSENX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г.

0.52

The correlation between RERGX and FSENX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EUPAC Fund Class R-6

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с RERGX:
RERGX с FSPSXRERGX с FTIHXRERGX с VTMNXRERGX с DODFXRERGX с VTRIXRERGX с FSGGXRERGX с RNWGX
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

RERGX vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RERGX
Ранг доходности на риск RERGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RERGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RERGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RERGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RERGX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RERGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RERGX c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RERGXFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.13

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.79

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.50

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.11

9.54

-2.43

RERGX vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RERGX на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RERGX и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RERGX и FSENX

Максимальная просадка RERGX за все время составила -37.30%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RERGX и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RERGXFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.30%

-76.24%

+38.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.52%

-12.22%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-25.85%

+10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.30%

-28.02%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.30%

-72.11%

+34.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-6.22%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-16.99%

+7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

4.48%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RERGX и FSENX

Текущая волатильность для American Funds EUPAC Fund Class R-6 (RERGX) составляет 5.52%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что RERGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RERGXFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.85%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.79%

15.87%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

20.10%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

27.15%

-10.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

30.85%

-14.02%

Сравнение комиссий RERGX и FSENX

RERGX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RERGX и FSENX

Дивидендная доходность RERGX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности FSENX в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.60%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
RERGX
American Funds EUPAC Fund Class R-6		16.57%13.95%4.96%3.95%2.02%10.19%0.41%3.14%3.17%4.99%1.64%3.43%

Часто задаваемые вопросы

RERGX and FSENX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (6.85%) compared to RERGX (5.52%). In terms of maximum drawdown, RERGX dropped -37.30% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RERGX и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор