PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с RNPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REREX с RNPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REREX (American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4) and RNPGX (American Funds New Perspective Fund Class R-6) are both mutual funds - REREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by American Funds, while RNPGX is a Global Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, REREX returned 9.04%/yr vs 13.83%/yr for RNPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. REREX charges 0.81%/yr vs 0.42%/yr for RNPGX.

Доходность

Сравнение доходности REREX и RNPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность 11.28%, что значительно выше, чем у RNPGX с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям RNPGX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.83% соответственно.

REREX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.58%
С начала года
11.28%
6 месяцев
13.64%
1 год
27.06%
3 года*
15.63%
5 лет*
4.69%
10 лет*
9.04%

RNPGX

1 день
-0.58%
1 месяц
4.11%
С начала года
6.89%
6 месяцев
7.82%
1 год
19.57%
3 года*
18.77%
5 лет*
8.94%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REREX и RNPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		11.28%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.89%21.71%17.13%25.06%-25.70%18.00%33.88%31.22%-5.71%29.31%

Correlation

The correlation between REREX and RNPGX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.92

The correlation between REREX and RNPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

American Funds New Perspective Fund Class R-6

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с FSPSXREREX с VOOREREX с RERGXREREX с BRXIX
Часто сравнивают с RNPGX:
RNPGX с FSPSXRNPGX с SPYRNPGX с VOORNPGX с FXAIXRNPGX с FBKFXRNPGX с DFISXRNPGX с TRBCX

Доходность на риск

REREX vs. RNPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RNPGX
Ранг доходности на риск RNPGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNPGX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNPGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNPGX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c RNPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXRNPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.51

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.18

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

7.48

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. RNPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNPGX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и RNPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXRNPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.51

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.52

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок REREX и RNPGX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что больше максимальной просадки RNPGX в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и RNPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REREXRNPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-34.25%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.44%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.75%

-17.90%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-34.25%

-3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-34.25%

-3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.58%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-5.55%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.70%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и RNPGX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с American Funds New Perspective Fund Class R-6 (RNPGX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что REREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REREXRNPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.99%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

10.79%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.40%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.21%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

17.83%

-0.91%

Сравнение комиссий REREX и RNPGX

REREX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии RNPGX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и RNPGX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.69%, что больше доходности RNPGX в 6.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		12.69%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
RNPGX
American Funds New Perspective Fund Class R-6		6.43%6.87%5.45%5.67%4.53%7.31%4.41%4.47%7.95%5.80%4.20%6.46%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, REREX and RNPGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REREX has higher volatility (5.50%) compared to RNPGX (3.99%). In terms of maximum drawdown, REREX dropped -54.00% vs RNPGX's -34.25%.

REREX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REREX и RNPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор