PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REREX с AMRGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REREX с AMRGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).

REREX управляется American Funds. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..

Доходность

Сравнение доходности REREX и AMRGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REREX и AMRGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		-2.91%28.87%2.59%15.70%-23.04%2.49%24.81%26.97%-15.23%30.72%
AMRGX
American Growth Fund Series One		1.60%11.18%16.61%24.38%-19.93%15.64%18.65%36.73%-9.07%13.37%

Доходность по периодам

С начала года, REREX показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции REREX уступали акциям AMRGX по среднегодовой доходности: 7.90% против 10.73% соответственно.

REREX

1 день
2.74%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.15%
3 года*
10.60%
5 лет*
2.96%
10 лет*
7.90%

AMRGX

1 день
2.95%
1 месяц
-8.89%
С начала года
1.60%
6 месяцев
10.24%
1 год
18.83%
3 года*
15.12%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

American Growth Fund Series One

Часто сравнивают с REREX:
REREX с VEUSXREREX с FSPSXREREX с SICNXREREX с SSHQXREREX с VOOREREX с FXAIXREREX с RERGX
Часто сравнивают с AMRGX:
AMRGX с FBGRXAMRGX с SWLGXAMRGX с SPYAMRGX с HTGCAMRGX с FEQIXAMRGX с DFUSXAMRGX с RYGRX

Сравнение комиссий REREX и AMRGX

REREX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.

AMRGX
American Growth Fund Series One
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4

Доходность на риск

REREX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REREX
Ранг доходности на риск REREX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REREX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REREX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REREX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REREX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REREX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
AMRGX
Ранг доходности на риск AMRGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMRGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRGX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REREX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REREXAMRGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.71

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.25

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.20

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

2.91

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REREX vs. AMRGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REREX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AMRGX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REREX и AMRGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REREXAMRGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.71

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.35

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.10

+0.30

Корреляция

Корреляция между REREX и AMRGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REREX и AMRGX

Дивидендная доходность REREX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.54%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REREX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4		14.54%14.12%4.69%3.67%1.78%10.03%0.17%2.86%6.45%4.75%1.28%3.10%
AMRGX
American Growth Fund Series One		17.54%17.82%12.39%8.17%7.77%12.21%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REREX и AMRGX

Максимальная просадка REREX за все время составила -54.00%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REREX и AMRGX.

Загрузка...

Показатели просадок

REREXAMRGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.00%

-80.32%

+26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-13.98%

+1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.54%

-35.42%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.42%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-11.44%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-40.45%

+29.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.78%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REREX и AMRGX

American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-4 (REREX) и American Growth Fund Series One (AMRGX) имеют волатильность 7.25% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REREXAMRGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

23.66%

-12.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

28.35%

-11.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

21.88%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.79%

21.32%

-4.53%