Сравнение RENG.L с XLES.L
RENG.L (L&G Clean Energy UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - RENG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RENG.L returned 9.39%/yr vs 21.30%/yr for XLES.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. RENG.L charges 0.49%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.
Доходность
Сравнение доходности RENG.L и XLES.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RENG.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.
RENG.L
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 42.56%
- 6 месяцев
- 39.73%
- 1 год
- 85.21%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 31.61%
- 6 месяцев
- 28.16%
- 1 год
- 47.25%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам RENG.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENG.L L&G Clean Energy UCITS ETF | 42.56% | 40.21% | -12.86% | -13.13% | 2.03% | -6.20% | 19.80% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 31.61% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | 10.56% |
Correlation
The correlation between RENG.L and XLES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between RENG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RENG.L и XLES.L
Секторы
RENG.L
XLES.L
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
RENG.L
XLES.L
-
Технологии
RENG.L
XLES.L
-
Коммунальные услуги
RENG.L
XLES.L
-
Потребительский циклический сектор
RENG.L
XLES.L
-
Энергетика
RENG.L
XLES.L
Сырьевые материалы
RENG.L
-
XLES.L
-
Коммуникационные услуги
RENG.L
-
XLES.L
-
Потребительский защитный сектор
RENG.L
-
XLES.L
-
Финансовые услуги
RENG.L
-
XLES.L
-
Здравоохранение
RENG.L
-
XLES.L
-
Недвижимость
RENG.L
-
XLES.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RENG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
RENG.L
XLES.L
Сравнение RENG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RENG.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.35 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.59 | 2.99 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.84 | 9.32 | +24.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RENG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81 | 2.08 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.34 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок RENG.L и XLES.L
Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и XLES.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RENG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.48% | -63.08% | +17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -15.71% | +6.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.95% | -24.42% | -9.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.27% | -24.42% | -15.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -7.98% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -15.44% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 5.06% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности RENG.L и XLES.L
L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.25% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RENG.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 8.61% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.75% | 19.03% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.23% | 22.75% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 26.71% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 28.56% | -6.26% |
Сравнение комиссий RENG.L и XLES.L
RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RENG.L и XLES.L
Ни RENG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RENG.L and XLES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.
RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.14% for XLES.L.
Подберите оптимальное распределение для RENG.L и XLES.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор