PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RENG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RENG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RENG.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RENG.L показывает доходность 42.56%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.


RENG.L

1 день
-1.31%
1 месяц
5.18%
С начала года
42.56%
6 месяцев
39.73%
1 год
85.21%
3 года*
15.80%
5 лет*
9.39%
10 лет*

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RENG.L и XLES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
RENG.L
L&G Clean Energy UCITS ETF
42.56%40.21%-12.86%-13.13%2.03%-6.20%19.80%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
31.61%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%10.56%

Correlation

The correlation between RENG.L and XLES.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2020 г.

0.23

The correlation between RENG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RENG.L и XLES.L


Секторы
RENG.L
XLES.L

Промышленность

49.4%

-

Технологии

23.8%

-

Коммунальные услуги

22.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

RENG.L
49.4%
XLES.L

-

Технологии

RENG.L
23.8%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

RENG.L
22.3%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

RENG.L
3.0%
XLES.L

-

Энергетика

RENG.L
1.6%
XLES.L
100.0%

Сырьевые материалы

RENG.L

-

XLES.L

-

Коммуникационные услуги

RENG.L

-

XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

RENG.L

-

XLES.L

-

Финансовые услуги

RENG.L

-

XLES.L

-

Здравоохранение

RENG.L

-

XLES.L

-

Недвижимость

RENG.L

-

XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G Clean Energy UCITS ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

RENG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RENG.L
Ранг доходности на риск RENG.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RENG.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RENG.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RENG.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RENG.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RENG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RENG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.35

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.59

2.99

+6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.84

9.32

+24.52

RENG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RENG.L на текущий момент составляет 3.81, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RENG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RENG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

2.08

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.80

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Просадки

Сравнение просадок RENG.L и XLES.L

Максимальная просадка RENG.L за все время составила -45.48%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RENG.L и XLES.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RENG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.48%

-63.08%

+17.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-15.71%

+6.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.95%

-24.42%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.27%

-24.42%

-15.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-7.98%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.64%

-15.44%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

5.06%

-2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности RENG.L и XLES.L

L&G Clean Energy UCITS ETF (RENG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) имеют волатильность 8.25% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RENG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.25%

8.61%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

19.03%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.23%

22.75%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

26.71%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

28.56%

-6.26%

Сравнение комиссий RENG.L и XLES.L

RENG.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RENG.L и XLES.L

Ни RENG.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


RENG.L and XLES.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.49% for RENG.L.

RENG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Legal & General and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for RENG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RENG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор