Сравнение REMX с RING
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, REMX returned 10.32%/yr vs 13.85%/yr for RING. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности REMX и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у RING с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям RING по среднегодовой доходности: 10.32% против 13.85% соответственно.
REMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 145.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.32%
RING
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- 54.08%
- 3 года*
- 44.87%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам REMX и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 29.19% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -49.63% | 82.60% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -5.54% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
Correlation
The correlation between REMX and RING is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.28 |
The correlation between REMX and RING shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов REMX и RING
Секторы
REMX
RING
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
REMX
RING
Коммуникационные услуги
REMX
-
RING
-
Потребительский циклический сектор
REMX
-
RING
-
Потребительский защитный сектор
REMX
-
RING
-
Энергетика
REMX
-
RING
-
Финансовые услуги
REMX
-
RING
-
Здравоохранение
REMX
-
RING
-
Промышленность
REMX
-
RING
-
Недвижимость
REMX
-
RING
-
Технологии
REMX
-
RING
-
Коммунальные услуги
REMX
-
RING
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. RING — Ранг доходности на риск
REMX
RING
Сравнение REMX c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 1.59 | +4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 4.45 | +12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и RING
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -79.47% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -35.72% | +12.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -35.72% | -26.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | -47.94% | -25.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | -52.04% | -21.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -30.03% | -26.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -47.36% | -19.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 12.74% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и RING
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеют волатильность 17.56% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 16.83% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 39.11% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 47.31% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.64% | 36.81% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 36.70% | +0.44% |
Сравнение комиссий REMX и RING
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и RING
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности RING в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.36% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 0.89% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and RING have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (17.56%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs RING's -79.47%.
On 10-year performance, RING leads with 13.85% vs 10.32% for REMX. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RING has performed better with a 13.85% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.89% for RING.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while RING is Gold. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.39% for RING.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор