PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с PPL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с PPL.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) is Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while PPL.TO (Pembina Pipeline Corporation) is a stock. Over the past 10 years, REMX returned 10.32%/yr vs 10.60%/yr for PPL.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMX и PPL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

REMX торгуется в USD, в то время как PPL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMX показывает доходность 29.19%, а PPL.TO немного ниже – 28.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REMX имеют среднегодовую доходность 10.32%, а акции PPL.TO немного впереди с 10.60%.

REMX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.36%
С начала года
29.19%
6 месяцев
34.20%
1 год
145.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.32%

PPL.TO

1 день
-0.64%
1 месяц
-1.43%
С начала года
28.18%
6 месяцев
26.37%
1 год
32.53%
3 года*
22.00%
5 лет*
13.84%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и PPL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		29.19%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		28.18%8.72%13.13%8.13%19.09%36.19%-30.75%30.11%-13.55%22.01%

Correlation

The correlation between REMX and PPL.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.29

Over the past year, the correlation between REMX and PPL.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Pembina Pipeline Corporation

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с PPL.TO:
PPL.TO с ENB.TOPPL.TO с KEY.TOPPL.TO с CNQ.TOPPL.TO с ALA.TOPPL.TO с CVE.TOPPL.TO с ARX.TOPPL.TO с TVE.TO

Доходность на риск

REMX vs. PPL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PPL.TO
Ранг доходности на риск PPL.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPL.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPL.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPL.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPL.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPL.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c PPL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXPPL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.77

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.41

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

2.80

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

6.47

+10.35

REMX vs. PPL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа PPL.TO равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и PPL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и PPL.TO

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки PPL.TO в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и PPL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXPPL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-71.00%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-12.40%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

-19.03%

-43.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

-26.90%

-46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

-71.00%

-2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-2.65%

-53.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-14.11%

-52.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

5.35%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и PPL.TO

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Pembina Pipeline Corporation (PPL.TO) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXPPL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

6.14%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

13.80%

+23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

19.58%

+30.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

19.85%

+20.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

31.56%

+5.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и PPL.TO

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности PPL.TO в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPL.TO
Pembina Pipeline Corporation		4.20%5.39%5.15%5.82%5.55%6.57%8.37%4.90%5.53%4.48%4.52%5.97%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.36%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and PPL.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и PPL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор