Сравнение REMX с LYSCF

С начала года, REMX показывает доходность 19.76%, что значительно ниже, чем у LYSCF с доходностью 65.94%. За последние 10 лет акции REMX уступали акциям LYSCF по среднегодовой доходности: 10.31% против 71.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) и Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYSCF равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и LYSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между REMX и LYSCF составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как LYSCF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что меньше максимальной просадки LYSCF в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и LYSCF.

Текущая волатильность для VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF (REMX) составляет 15.48%, в то время как у Lynas Rare Earths Ltd (LYSCF) волатильность равна 19.20%. Это указывает на то, что REMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.