PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMX с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMX с IBAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while IBAT is a Alternative Energy Equities fund tracking the STOXX Global Energy Storage and Materials. Both are passively managed. Over the past year, REMX returned 145.31% vs 105.19% for IBAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности REMX и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMX показывает доходность 29.19%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 51.63%.

REMX

1 день
2.73%
1 месяц
-4.36%
С начала года
29.19%
6 месяцев
34.20%
1 год
145.31%
3 года*
5.16%
5 лет*
4.80%
10 лет*
10.32%

IBAT

1 день
1.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
51.63%
6 месяцев
46.54%
1 год
105.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMX и IBAT

2026 (YTD)20252024
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		29.19%92.95%-24.06%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		51.63%32.09%-13.29%

Correlation

The correlation between REMX and IBAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.59

The correlation between REMX and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMX и IBAT

Секторы
REMX
IBAT

Сырьевые материалы

100.0%
30.8%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

40.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

23.7%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Сырьевые материалы

REMX
100.0%
IBAT
30.8%

Коммуникационные услуги

REMX

-

IBAT

-

Потребительский циклический сектор

REMX

-

IBAT
1.8%

Потребительский защитный сектор

REMX

-

IBAT

-

Энергетика

REMX

-

IBAT
3.0%

Финансовые услуги

REMX

-

IBAT

-

Здравоохранение

REMX

-

IBAT

-

Промышленность

REMX

-

IBAT
40.2%

Недвижимость

REMX

-

IBAT

-

Технологии

REMX

-

IBAT
23.7%

Коммунальные услуги

REMX

-

IBAT
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с QCLNIBAT с CRAKIBAT с HYDR

Доходность на риск

REMX vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMX c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMXIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
3.63

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.98

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.23

7.45

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.82

20.84

-4.02

REMX vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMX на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBAT равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMX и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMX и IBAT

Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMXIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.20%

-28.26%

-61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.35%

-13.71%

-9.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.11%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.34%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.27%

-8.98%

-47.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.84%

-7.74%

-59.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.63%

4.90%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности REMX и IBAT

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) с волатильностью 13.41%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMXIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.56%

13.41%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.14%

22.68%

+14.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.74%

28.18%

+21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.64%

24.58%

+16.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

24.58%

+12.56%

Сравнение комиссий REMX и IBAT

REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMX и IBAT

Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IBAT в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.76%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.36%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

REMX and IBAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (17.56%) compared to IBAT (13.41%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, REMX leads with 145.31% vs 105.19% for IBAT. On fees, IBAT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IBAT has been the lower-risk option at 13.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMX has performed better with a 145.31% return vs 105.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBAT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.76% for IBAT.

REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while IBAT is Alternative Energy Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while IBAT tracks STOXX Global Energy Storage and Materials. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMX и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор