Сравнение REMX с EUAD
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while EUAD is a Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, REMX returned 145.31% vs 3.14% for EUAD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. REMX charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for EUAD.
Доходность
Сравнение доходности REMX и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
REMX
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 29.19%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 145.31%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 10.32%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 5.27%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 29.19% | 92.95% | -13.46% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between REMX and EUAD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов REMX и EUAD
Секторы
REMX
EUAD
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
REMX
EUAD
-
Коммуникационные услуги
REMX
-
EUAD
-
Потребительский циклический сектор
REMX
-
EUAD
-
Потребительский защитный сектор
REMX
-
EUAD
-
Энергетика
REMX
-
EUAD
-
Финансовые услуги
REMX
-
EUAD
-
Здравоохранение
REMX
-
EUAD
Промышленность
REMX
-
EUAD
Недвижимость
REMX
-
EUAD
-
Технологии
REMX
-
EUAD
-
Коммунальные услуги
REMX
-
EUAD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. EUAD — Ранг доходности на риск
REMX
EUAD
Сравнение REMX c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.04 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 0.13 | +6.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.82 | 0.30 | +16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и EUAD
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -22.04% | -68.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -22.04% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.27% | -14.81% | -41.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -5.88% | -60.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 9.34% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и EUAD
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) имеет более высокую волатильность в 17.56% по сравнению с Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) с волатильностью 9.65%. Это указывает на то, что REMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.56% | 9.65% | +7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 24.40% | +12.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.74% | 29.15% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.64% | 29.90% | +10.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.14% | 29.90% | +7.24% |
Сравнение комиссий REMX и EUAD
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EUAD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и EUAD
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.36% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and EUAD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (17.56%) compared to EUAD (9.65%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs EUAD's -22.04%.
On 1-year performance, REMX leads with 145.31% vs 3.14% for EUAD. On fees, EUAD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EUAD has been the lower-risk option at 9.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, REMX has performed better with a 145.31% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUAD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.41% for EUAD.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while EUAD is Aerospace & Defense. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while EUAD tracks STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. They also come from different issuers: VanEck and Select Funds. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.50% for EUAD.
REMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор