PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с MELI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с MELI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while MELI (MercadoLibre, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 8.63%/yr vs 4.13%/yr for MELI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -19.97%.

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

MELI

1 день
0.26%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-19.97%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-35.06%
3 года*
10.08%
5 лет*
4.13%
10 лет*
28.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и MELI

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
MELI
MercadoLibre, Inc.		-19.97%18.46%8.20%85.71%-37.24%-19.51%192.90%

Correlation

The correlation between REMIX and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.32

The correlation between REMIX and MELI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

MercadoLibre, Inc.

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с MELI:
MELI с AMZNMELI с CPNGMELI с VOOMELI с DISMELI с QQQMELI с PDDMELI с LLY

Доходность на риск

REMIX vs. MELI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг доходности на риск MELI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MELI: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXMELIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.89

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-1.14

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.85

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.86

+6.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.59

-1.54

+20.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. MELI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа MELI равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXMELIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.89

+3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.08

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.44

+0.54

Просадки

Сравнение просадок REMIX и MELI

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и MELI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXMELIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-89.49%

+71.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-40.82%

+36.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-40.82%

+22.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-68.64%

+50.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-38.32%

+34.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-23.58%

+20.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

22.74%

-21.24%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и MELI

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.71%, в то время как у MercadoLibre, Inc. (MELI) волатильность равна 17.04%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXMELIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

17.04%

-13.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

30.13%

-20.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

39.42%

-26.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

49.68%

-37.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

48.89%

-37.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и MELI

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MELI has higher volatility (17.04%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs MELI's -89.49%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и MELI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор