PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMIX с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

REMIX (Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class) is Macro Trading fund managed by Standpoint Asset Management, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, REMIX returned 8.63%/yr vs 11.03%/yr for BRK-B. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REMIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMIX показывает доходность 13.77%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%.

REMIX

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.70%
С начала года
13.77%
6 месяцев
15.58%
1 год
27.65%
3 года*
10.77%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		13.77%3.85%12.92%5.53%3.44%19.81%16.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%

Correlation

The correlation between REMIX and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.40

Over the past year, the correlation between REMIX and BRK-B has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с REMIX:
REMIX с BLNDXREMIX с MAFIXREMIX с SPYREMIX с TRTYREMIX с DBMFREMIX с JHQAXREMIX с PSLDX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

REMIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMIX
Ранг доходности на риск REMIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
-0.09

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
-0.03

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.00

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.83

-0.14

+5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.59

-0.30

+18.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMIX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

-0.09

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.65

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.48

+0.51

Просадки

Сравнение просадок REMIX и BRK-B

Максимальная просадка REMIX за все время составила -17.89%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.89%

-53.86%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.78%

-9.42%

+4.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-14.95%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-26.58%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-9.78%

+5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-11.07%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

4.49%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности REMIX и BRK-B

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class (REMIX) составляет 3.71%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что REMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.98%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

10.87%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.90%

14.38%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.71%

17.13%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

19.44%

-7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMIX и BRK-B

Дивидендная доходность REMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REMIX
Standpoint Multi-Asset Fund Investor Class		0.41%0.47%5.52%3.46%2.48%6.04%1.09%

Часто задаваемые вопросы

REMIX and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to REMIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, REMIX dropped -17.89% vs BRK-B's -53.86%.

REMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор