PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с IEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. REMG is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 49.24% for IEMG. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. REMG charges 0.64%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности REMG и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у IEMG с доходностью 24.98%.

REMG

1 день
-1.17%
1 месяц
6.30%
С начала года
27.94%
6 месяцев
31.05%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEMG

1 день
-0.98%
1 месяц
4.82%
С начала года
24.98%
6 месяцев
27.43%
1 год
49.24%
3 года*
23.19%
5 лет*
7.36%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и IEMG

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		27.94%24.09%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		24.98%22.11%

Correlation

The correlation between REMG and IEMG is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between REMG and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и IEMG

Секторы
REMG
IEMG

Технологии

36.6%
35.0%

Финансовые услуги

20.5%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
9.5%

Промышленность

7.7%
9.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
6.4%

Сырьевые материалы

6.2%
6.9%

Энергетика

4.1%
3.8%

Здравоохранение

2.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.2%

Технологии

REMG
36.6%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

REMG
20.5%
IEMG
18.4%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
IEMG
9.5%

Промышленность

REMG
7.7%
IEMG
9.0%

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
IEMG
6.4%

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
IEMG
6.9%

Энергетика

REMG
4.1%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

REMG
2.7%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
IEMG
3.3%

Недвижимость

REMG
1.7%
IEMG
1.7%

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с DFEVREMG с LDRIREMG с RUSCREMG с FRDM
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

REMG vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.55

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.34

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

3.74

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

14.39

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

0.35

+2.48

Просадки

Сравнение просадок REMG и IEMG

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-38.71%

+24.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-13.21%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.30%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-12.97%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.43%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и IEMG

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

8.24%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

16.97%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

19.47%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

18.38%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

20.03%

+0.60%

Сравнение комиссий REMG и IEMG

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и IEMG

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IEMG в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.20%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.07%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, REMG and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REMG has higher volatility (8.85%) compared to IEMG (8.24%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs IEMG's -38.71%.

On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 49.24% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IEMG has been the lower-risk option at 8.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.07% for REMG.

They also come from different issuers: Russell and iShares. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.09% for IEMG.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор