PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REMG с FCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с FCG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and FCG (First Trust Natural Gas ETF) are both exchange-traded funds - REMG is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Russell, while FCG is a Energy Equities fund tracking the ISE-Revere Natural Gas Index. REMG is actively managed, while FCG is passively managed. Over the past year, REMG returned 35.81% vs 22.60% for FCG. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. REMG charges 0.64%/yr vs 0.60%/yr for FCG.

Доходность

Сравнение доходности REMG и FCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: REMG показывает доходность 18.78%, а FCG немного ниже – 18.73%.

REMG

1 день
-1.95%
1 месяц
-6.72%
6 месяцев
11.26%
С начала года
18.78%
1 год
35.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCG

1 день
0.33%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
17.67%
С начала года
18.73%
1 год
22.60%
3 года*
8.23%
5 лет*
17.73%
10 лет*
3.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и FCG

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		18.78%24.03%
FCG
First Trust Natural Gas ETF		18.73%7.03%

Correlation

The correlation between REMG and FCG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г.

-0.09

Сравнение распределения секторов REMG и FCG

Секторы
REMG
FCG

Технологии

44.1%
1.0%

Финансовые услуги

18.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Промышленность

6.4%

-

Сырьевые материалы

5.6%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Энергетика

3.5%
99.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.5%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Технологии

REMG
44.1%
FCG
1.0%

Финансовые услуги

REMG
18.3%
FCG

-

Потребительский циклический сектор

REMG
9.2%
FCG

-

Промышленность

REMG
6.4%
FCG

-

Сырьевые материалы

REMG
5.6%
FCG

-

Коммуникационные услуги

REMG
5.4%
FCG

-

Энергетика

REMG
3.5%
FCG
99.0%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.4%
FCG

-

Здравоохранение

REMG
2.3%
FCG

-

Недвижимость

REMG
1.5%
FCG

-

Коммунальные услуги

REMG
1.1%
FCG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

First Trust Natural Gas ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RUSCREMG с RGLOREMG с RINTREMG с RIFRREMG с LDRIREMG с BBEMREMG с DFEV
Часто сравнивают с FCG:
FCG с UNGFCG с XLEFCG с UNLFCG с IEOFCG с PXEFCG с UGAFCG с IEZ

Доходность на риск

REMG vs. FCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCG
Ранг доходности на риск FCG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c FCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и First Trust Natural Gas ETF (FCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMGFCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
0.84

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
1.23

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.15

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.93

3.01

+5.92

REMG vs. FCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FCG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и FCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMG и FCG

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки FCG в -97.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и FCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGFCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-97.20%

+83.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-19.67%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.45%

-76.06%

+66.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-65.43%

+63.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.53%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и FCG

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с First Trust Natural Gas ETF (FCG) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGFCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

6.71%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.88%

20.54%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.09%

27.10%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

33.19%

-10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

38.23%

-15.12%

Сравнение комиссий REMG и FCG

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FCG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и FCG

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FCG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCG
First Trust Natural Gas ETF		2.31%2.86%2.76%3.25%3.04%1.73%3.82%2.87%1.46%1.56%1.70%4.79%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.16%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMG and FCG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMG has higher volatility (9.92%) compared to FCG (6.71%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs FCG's -97.20%.

On 1-year performance, REMG leads with 35.81% vs 22.60% for FCG. On fees, FCG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FCG has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 35.81% return vs 22.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

FCG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.16% for REMG.

REMG is categorized as Emerging Markets Diversified, while FCG is Energy Equities. They also come from different issuers: Russell and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.60% for FCG.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и FCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор