PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMG с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMG с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMG (Russell Investments Emerging Markets Equity ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. Over the past year, REMG returned 55.15% vs 25.84% for AVEE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REMG charges 0.64%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности REMG и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMG показывает доходность 27.94%, что значительно выше, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

REMG

1 день
-1.17%
1 месяц
6.30%
С начала года
27.94%
6 месяцев
31.05%
1 год
55.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMG и AVEE

2026 (YTD)2025
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		27.94%24.09%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%11.88%

Correlation

The correlation between REMG and AVEE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between REMG and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REMG и AVEE

Секторы
REMG
AVEE

Технологии

36.6%
22.5%

Финансовые услуги

20.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.3%

Промышленность

7.7%
18.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
2.8%

Сырьевые материалы

6.2%
9.5%

Энергетика

4.1%
2.2%

Здравоохранение

2.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.4%

Недвижимость

1.7%
4.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.9%

Технологии

REMG
36.6%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

REMG
20.5%
AVEE
9.3%

Потребительский циклический сектор

REMG
10.2%
AVEE
11.3%

Промышленность

REMG
7.7%
AVEE
18.2%

Коммуникационные услуги

REMG
6.3%
AVEE
2.8%

Сырьевые материалы

REMG
6.2%
AVEE
9.5%

Энергетика

REMG
4.1%
AVEE
2.2%

Здравоохранение

REMG
2.7%
AVEE
6.9%

Потребительский защитный сектор

REMG
2.7%
AVEE
5.4%

Недвижимость

REMG
1.7%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

REMG
1.4%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с REMG:
REMG с RIFRREMG с RGLOREMG с RINTREMG с DFEVREMG с LDRIREMG с RUSCREMG с FRDM
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

REMG vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMG
Ранг доходности на риск REMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMG: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMG c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMGAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.55

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
2.16

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.92

2.44

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.87

7.81

+8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMG vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMG и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMGAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.55

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.83

1.07

+1.76

Просадки

Сравнение просадок REMG и AVEE

Максимальная просадка REMG за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMG и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMGAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-20.21%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.13%

-10.65%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.97%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-3.67%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.32%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности REMG и AVEE

Russell Investments Emerging Markets Equity ETF (REMG) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что REMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMGAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.43%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

13.99%

+3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

16.75%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.63%

16.61%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

16.61%

+4.02%

Сравнение комиссий REMG и AVEE

REMG берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMG и AVEE

Дивидендная доходность REMG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
REMG
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF		1.07%1.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REMG and AVEE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMG has higher volatility (8.85%) compared to AVEE (6.43%). In terms of maximum drawdown, REMG dropped -14.13% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, REMG leads with 55.15% vs 25.84% for AVEE. On fees, AVEE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, AVEE has been the lower-risk option at 6.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REMG has performed better with a 55.15% return vs 25.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVEE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.64% for REMG.

AVEE has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.07% for REMG.

They also come from different issuers: Russell and Avantis. Their fees differ too: 0.64% for REMG and 0.42% for AVEE.

REMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMG и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор