Сравнение REMC с VO
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. REMC charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности REMC и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.87%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 7.77%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам REMC и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.87% | -1.32% |
Correlation
The correlation between REMC and VO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. VO — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VO
Сравнение REMC c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и VO
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -58.87% | +52.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.41% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.82% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и VO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 12.66% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 17.64% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 18.86% | -6.77% |
Сравнение комиссий REMC и VO
REMC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и VO
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.33% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and VO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for REMC.
VO has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Vanguard. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.03% for VO.
Подберите оптимальное распределение для REMC и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор