Сравнение REMC с EPU
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while EPU tracks the MSCI All Peru Capped Index. Both are passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. REMC charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности REMC и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 18.76%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 18.76%
- 1 год
- 79.73%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 29.83%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам REMC и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 18.76% | 6.38% |
Correlation
The correlation between REMC and EPU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. EPU — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EPU
Сравнение REMC c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и EPU
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -60.62% | +53.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.43% | +8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -18.75% | +17.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 31.66% | -19.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 25.23% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 23.66% | -11.57% |
Сравнение комиссий REMC и EPU
REMC берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и EPU
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности EPU в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.02% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and EPU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REMC is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REMC is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while EPU tracks MSCI All Peru Capped Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.59% for EPU.
Подберите оптимальное распределение для REMC и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор