Сравнение REMC с IMCB
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. REMC charges 0.32%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности REMC и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 17.96%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 13.19%
- С начала года
- 17.96%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение доходности по годам REMC и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 17.96% | -0.98% |
Correlation
The correlation between REMC and IMCB is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. IMCB — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IMCB
Сравнение REMC c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и IMCB
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -58.80% | +52.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.69% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 13.11% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 17.61% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 19.60% | -7.51% |
Сравнение комиссий REMC и IMCB
REMC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и IMCB
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IMCB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and IMCB have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.32% for REMC.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для REMC и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор