Сравнение REMC с IJH
REMC (Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF) and IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - REMC tracks the Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index while IJH tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REMC charges 0.32%/yr vs 0.05%/yr for IJH.
Доходность
Сравнение доходности REMC и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMC показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 15.69%.
REMC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 12.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IJH
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.69%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам REMC и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 12.94% | -1.99% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 15.69% | -1.62% |
Correlation
The correlation between REMC and IJH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMC vs. IJH — Ранг доходности на риск
REMC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IJH
Сравнение REMC c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF (REMC) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMC | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMC и IJH
Максимальная просадка REMC за все время составила -6.64%, что меньше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMC и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.64% | -55.07% | +48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -7.54% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REMC и IJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMC | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 15.76% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.09% | 19.72% | -7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 21.12% | -9.03% |
Сравнение комиссий REMC и IJH
REMC берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMC и IJH
Дивидендная доходность REMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности IJH в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.17% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMC and IJH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IJH is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IJH is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for REMC.
IJH has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.07% for REMC.
REMC tracks Beta Advantage Research Enhanced Mid Cap Index, while IJH tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and iShares. Their fees differ too: 0.32% for REMC and 0.05% for IJH.
Подберите оптимальное распределение для REMC и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор