PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REM с XRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REM с XRES.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L).

REM и XRES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. XRES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index. Фонд был запущен 17 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REM и XRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REM и XRES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		-2.83%13.30%-1.00%14.43%-27.56%16.14%-19.99%21.34%-3.09%18.43%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		2.09%3.99%2.44%12.71%-25.97%46.91%-3.45%27.10%-2.96%10.89%

Доходность по периодам

С начала года, REM показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у XRES.L с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции REM уступали акциям XRES.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 5.61% соответственно.

REM

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.50%
1 год
4.62%
3 года*
8.76%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
3.23%

XRES.L

1 день
1.00%
1 месяц
-5.52%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.17%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Mortgage Real Estate ETF

Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с REM:
REM с MORTREM с VNQREM с REETREM с NLYREM с IYRREM с OREM с QQQ
Часто сравнивают с XRES.L:
XRES.L с XLREXRES.L с VNQXRES.L с VWRA.LXRES.L с IUSP.LXRES.L с HDVXRES.L с GBRE.LXRES.L с FREL

Сравнение комиссий REM и XRES.L

REM берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XRES.L в 0.14%.

REM
iShares Mortgage Real Estate ETF
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

REM vs. XRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REM
Ранг доходности на риск REM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REM: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REM: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XRES.L
Ранг доходности на риск XRES.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRES.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRES.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REM c XRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) и Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMXRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.13

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

0.29

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.15

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.81

0.55

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REM vs. XRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REM на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа XRES.L равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REM и XRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMXRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.13

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.21

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.36

-0.41

Корреляция

Корреляция между REM и XRES.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REM и XRES.L

Дивидендная доходность REM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, тогда как XRES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REM
iShares Mortgage Real Estate ETF		9.25%8.70%9.61%9.46%11.13%7.29%7.72%8.16%10.00%9.97%10.03%11.99%
XRES.L
Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REM и XRES.L

Максимальная просадка REM за все время составила -74.73%, что больше максимальной просадки XRES.L в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REM и XRES.L.

Загрузка...

Показатели просадок

REMXRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.73%

-37.84%

-36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.71%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.31%

-34.70%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.52%

-37.84%

-30.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.42%

-9.36%

-15.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.50%

-10.28%

-28.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.24%

3.11%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности REM и XRES.L

iShares Mortgage Real Estate ETF (REM) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Invesco Real Estate S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XRES.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что REM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REMXRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

4.44%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.15%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.02%

16.30%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

18.42%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.22%

18.86%

+9.36%