PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RELVX с REMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RELVX с REMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RELVX (Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund) and REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) are both mutual funds - RELVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell, while REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell. Over the past 10 years, RELVX returned 9.43%/yr vs 9.46%/yr for REMSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RELVX charges 0.72%/yr vs 1.19%/yr for REMSX.

Доходность

Сравнение доходности RELVX и REMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RELVX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у REMSX с доходностью 24.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RELVX имеют среднегодовую доходность 9.43%, а акции REMSX немного впереди с 9.46%.

RELVX

1 день
-1.44%
1 месяц
-0.46%
С начала года
8.49%
6 месяцев
7.61%
1 год
20.52%
3 года*
16.41%
5 лет*
8.55%
10 лет*
9.43%

REMSX

1 день
-4.90%
1 месяц
1.68%
С начала года
24.38%
6 месяцев
24.74%
1 год
44.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RELVX и REMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		8.49%18.70%12.82%18.70%-17.25%20.58%4.04%18.42%-9.80%15.56%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		24.38%33.98%8.16%8.37%-22.59%0.75%9.85%19.11%-16.74%35.45%

Correlation

The correlation between RELVX and REMSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.72

The correlation between RELVX and REMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund

Russell Investments Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с RELVX:
RELVX с VITAXRELVX с RLVSXRELVX с RSEAXRELVX с RINYXRELVX с SPYRELVX с REBYXRELVX с PUDZX
Часто сравнивают с REMSX:
REMSX с COBYXREMSX с RGEAXREMSX с RMYYXREMSX с PDEZXREMSX с REBYXREMSX с RINYXREMSX с RALVX

Доходность на риск

RELVX vs. REMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RELVX
Ранг доходности на риск RELVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RELVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RELVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RELVX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RELVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RELVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
REMSX
Ранг доходности на риск REMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RELVX c REMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) и Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RELVXREMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.45

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.03

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

3.46

-0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

13.06

-2.09

RELVX vs. REMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RELVX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REMSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RELVX и REMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RELVX и REMSX

Максимальная просадка RELVX за все время составила -66.26%, примерно равная максимальной просадке REMSX в -66.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELVX и REMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RELVXREMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.26%

-66.80%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-13.87%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.29%

-16.56%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.53%

-37.22%

+11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.08%

-41.09%

+7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-4.90%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.26%

-19.32%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

3.67%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности RELVX и REMSX

Текущая волатильность для Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund (RELVX) составляет 4.44%, в то время как у Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что RELVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RELVXREMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.61%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

17.61%

-8.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

19.59%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

17.06%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.16%

17.52%

-2.36%

Сравнение комиссий RELVX и REMSX

RELVX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии REMSX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RELVX и REMSX

Дивидендная доходность RELVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности REMSX в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RELVX
Russell Investments LifePoints Equity Growth Strategy Fund		9.88%10.67%0.80%1.15%5.74%8.12%1.67%3.09%5.24%2.47%1.82%1.15%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		1.58%1.97%2.58%2.42%2.17%14.04%0.59%2.51%4.57%1.10%1.08%0.13%

Часто задаваемые вопросы

RELVX and REMSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMSX has higher volatility (10.61%) compared to RELVX (4.44%). In terms of maximum drawdown, RELVX dropped -66.26% vs REMSX's -66.80%.

REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RELVX и REMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор