PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMSX с REBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMSX с REBYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) and REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell, while REBYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, REMSX returned 9.46%/yr vs 9.92%/yr for REBYX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMSX charges 1.19%/yr vs 0.90%/yr for REBYX.

Доходность

Сравнение доходности REMSX и REBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMSX показывает доходность 24.38%, что значительно выше, чем у REBYX с доходностью 19.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции REMSX имеют среднегодовую доходность 9.46%, а акции REBYX немного впереди с 9.92%.

REMSX

1 день
-4.90%
1 месяц
1.68%
С начала года
24.38%
6 месяцев
24.74%
1 год
44.12%
3 года*
22.78%
5 лет*
6.88%
10 лет*
9.46%

REBYX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.14%
С начала года
19.84%
6 месяцев
17.28%
1 год
35.75%
3 года*
15.95%
5 лет*
6.43%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMSX и REBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		24.38%33.98%8.16%8.37%-22.59%0.75%9.85%19.11%-16.74%35.45%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		19.84%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%

Correlation

The correlation between REMSX and REBYX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.61

The correlation between REMSX and REBYX shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Fund

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с REMSX:
REMSX с COBYXREMSX с RGEAXREMSX с RMYYXREMSX с PDEZXREMSX с RELVXREMSX с RINYXREMSX с RALVX
Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с SSCDXREBYX с QQQIREBYX с EDOWREBYX с ^GSPCREBYX с RSPREBYX с VIGAXREBYX с SPY

Доходность на риск

REMSX vs. REBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMSX
Ранг доходности на риск REMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMSX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMSX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMSX c REBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REMSXREBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.06

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.95

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.10

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

14.17

-1.12

REMSX vs. REBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа REBYX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMSX и REBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REMSX и REBYX

Максимальная просадка REMSX за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки REBYX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMSX и REBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMSXREBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-62.03%

-4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-9.16%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-32.68%

+16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.22%

-32.68%

-4.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-44.79%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.55%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.32%

-11.15%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.64%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности REMSX и REBYX

Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) имеет более высокую волатильность в 10.61% по сравнению с Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что REMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMSXREBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.61%

5.45%

+5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.61%

13.01%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.59%

18.22%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

22.81%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.52%

23.53%

-6.01%

Сравнение комиссий REMSX и REBYX

REMSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии REBYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMSX и REBYX

Дивидендная доходность REMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности REBYX в 6.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		6.91%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		1.58%1.97%2.58%2.42%2.17%14.04%0.59%2.51%4.57%1.10%1.08%0.13%

Часто задаваемые вопросы

REMSX and REBYX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMSX has higher volatility (10.61%) compared to REBYX (5.45%). In terms of maximum drawdown, REMSX dropped -66.80% vs REBYX's -62.03%.

REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMSX и REBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор