Сравнение REMSX с RGEAX
REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) and RGEAX (Russell Investments Global Equity Fund) are both mutual funds - REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell, while RGEAX is a Global Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, REMSX returned 9.79%/yr vs 12.31%/yr for RGEAX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMSX charges 1.19%/yr vs 1.24%/yr for RGEAX.
Доходность
Сравнение доходности REMSX и RGEAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMSX показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у RGEAX с доходностью 9.73%. За последние 10 лет акции REMSX уступали акциям RGEAX по среднегодовой доходности: 9.79% против 12.31% соответственно.
REMSX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 30.54%
- 6 месяцев
- 32.55%
- 1 год
- 58.85%
- 3 года*
- 25.17%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.79%
RGEAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 4.32%
- С начала года
- 9.73%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам REMSX и RGEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMSX Russell Investments Emerging Markets Fund | 30.54% | 33.98% | 8.16% | 8.37% | -22.59% | 0.75% | 9.85% | 19.11% | -16.74% | 35.45% |
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 9.73% | 20.92% | 15.25% | 22.12% | -16.78% | 22.30% | 12.95% | 25.89% | -9.41% | 22.83% |
Correlation
The correlation between REMSX and RGEAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.77 |
The correlation between REMSX and RGEAX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMSX vs. RGEAX — Ранг доходности на риск
REMSX
RGEAX
Сравнение REMSX c RGEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) и Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REMSX | RGEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.39 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.70 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.97 | 12.28 | +4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REMSX | RGEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48 | 2.16 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.39 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок REMSX и RGEAX
Максимальная просадка REMSX за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки RGEAX в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMSX и RGEAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMSX | RGEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.80% | -56.78% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.51% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -20.24% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.33% | -25.91% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -34.85% | -6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -9.14% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 2.09% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMSX и RGEAX
Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Russell Investments Global Equity Fund (RGEAX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что REMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMSX | RGEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 3.01% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 9.19% | +5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 11.91% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.48% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.18% | +0.17% |
Сравнение комиссий REMSX и RGEAX
REMSX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии RGEAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMSX и RGEAX
Дивидендная доходность REMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RGEAX в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMSX Russell Investments Emerging Markets Fund | 1.51% | 1.97% | 2.58% | 2.42% | 2.17% | 14.04% | 0.59% | 2.51% | 4.57% | 1.10% | 1.08% | 0.13% |
RGEAX Russell Investments Global Equity Fund | 7.59% | 8.33% | 7.28% | 1.04% | 1.67% | 6.85% | 29.97% | 13.77% | 15.65% | 13.13% | 8.21% | 11.12% |
Часто задаваемые вопросы
REMSX and RGEAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMSX has higher volatility (7.30%) compared to RGEAX (3.01%). In terms of maximum drawdown, REMSX dropped -66.80% vs RGEAX's -56.78%.
REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMSX и RGEAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор