PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REMSX с RINYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REMSX с RINYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REMSX (Russell Investments Emerging Markets Fund) and RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) are both mutual funds - REMSX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Russell, while RINYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, REMSX returned 9.68%/yr vs 8.35%/yr for RINYX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMSX charges 1.19%/yr vs 0.77%/yr for RINYX.

Доходность

Сравнение доходности REMSX и RINYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) и Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REMSX показывает доходность 29.25%, что значительно выше, чем у RINYX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции REMSX превзошли акции RINYX по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.35% соответственно.

REMSX

1 день
-0.99%
1 месяц
7.90%
С начала года
29.25%
6 месяцев
31.12%
1 год
55.68%
3 года*
24.75%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.68%

RINYX

1 день
-0.64%
1 месяц
2.23%
С начала года
6.75%
6 месяцев
8.67%
1 год
17.89%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.87%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REMSX и RINYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		29.25%33.98%8.16%8.37%-22.59%0.75%9.85%19.11%-16.74%35.45%
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.75%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%

Correlation

The correlation between REMSX and RINYX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.76

The correlation between REMSX and RINYX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Emerging Markets Fund

Russell Investments International Developed Markets Fund

Часто сравнивают с REMSX:
REMSX с COBYXREMSX с RGEAXREMSX с RMYYXREMSX с PDEZXREMSX с RALVXREMSX с REBYXREMSX с DRESX
Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFCYXRINYX с RGIYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVX

Доходность на риск

REMSX vs. RINYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REMSX
Ранг доходности на риск REMSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMSX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REMSX c RINYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) и Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REMSXRINYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.35
1.38

+1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.00

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.25

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

1.68

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.39

6.29

+10.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REMSX vs. RINYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REMSX на текущий момент составляет 3.35, что выше коэффициента Шарпа RINYX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REMSX и RINYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REMSXRINYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35

1.38

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.28

+0.01

Просадки

Сравнение просадок REMSX и RINYX

Максимальная просадка REMSX за все время составила -66.80%, что больше максимальной просадки RINYX в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMSX и RINYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REMSXRINYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.80%

-61.67%

-5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-10.97%

-2.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-13.49%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.33%

-29.04%

-8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-39.46%

-1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.64%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.34%

-14.82%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.94%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности REMSX и RINYX

Russell Investments Emerging Markets Fund (REMSX) имеет более высокую волатильность в 7.39% по сравнению с Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что REMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RINYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REMSXRINYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.39%

3.91%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

10.82%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.19%

13.42%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

15.34%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.28%

+1.06%

Сравнение комиссий REMSX и RINYX

REMSX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии RINYX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REMSX и RINYX

Дивидендная доходность REMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RINYX в 6.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMSX
Russell Investments Emerging Markets Fund		1.52%1.97%2.58%2.42%2.17%14.04%0.59%2.51%4.57%1.10%1.08%0.13%
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.89%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%

Часто задаваемые вопросы

REMSX and RINYX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMSX has higher volatility (7.39%) compared to RINYX (3.91%). In terms of maximum drawdown, REMSX dropped -66.80% vs RINYX's -61.67%.

REMSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REMSX и RINYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор