Сравнение RELIANCE.NS с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RELIANCE.NS и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RELIANCE.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | -12.81% | 29.62% | -5.64% | 12.28% | 7.89% | 19.94% | 32.52% | 35.54% | 23.13% | 71.65% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -8.24% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Разные валюты инструментов
RELIANCE.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RELIANCE.NS показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у NFTY с доходностью -8.24%. За последние 10 лет акции RELIANCE.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 19.90% против 11.32% соответственно.
RELIANCE.NS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -12.81%
- 6 месяцев
- 0.04%
- 1 год
- 9.62%
- 3 года*
- 9.37%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 19.90%
NFTY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -8.24%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELIANCE.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
RELIANCE.NS
NFTY
Сравнение RELIANCE.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RELIANCE.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 0.39 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.18 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RELIANCE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.20 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.70 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.60 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между RELIANCE.NS и NFTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELIANCE.NS и NFTY
Дивидендная доходность RELIANCE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | 0.40% | 0.35% | 0.41% | 0.35% | 0.35% | 0.33% | 0.36% | 0.47% | 0.59% | 0.66% | 1.07% | 1.09% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок RELIANCE.NS и NFTY
Максимальная просадка RELIANCE.NS за все время составила -72.43%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELIANCE.NS и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RELIANCE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.43% | -47.67% | -24.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.60% | -16.14% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -21.55% | -5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.76% | -47.67% | +2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.01% | -19.14% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -9.51% | -14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.59% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELIANCE.NS и NFTY
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что RELIANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RELIANCE.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 5.98% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 9.56% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 13.11% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.07% | 15.76% | +6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.97% | 19.07% | +7.90% |