Сравнение RELIANCE.NS с LT.NS
RELIANCE.NS (Reliance Industries Ltd) and LT.NS (Larsen & Toubro Limited) are both stocks. RELIANCE.NS operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while LT.NS operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, RELIANCE.NS returned 28.87%/yr vs 20.44%/yr for LT.NS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RELIANCE.NS и LT.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RELIANCE.NS показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у LT.NS с доходностью -5.07%. За последние 10 лет акции RELIANCE.NS превзошли акции LT.NS по среднегодовой доходности: 28.87% против 20.44% соответственно.
RELIANCE.NS
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -15.36%
- 1 год
- -9.58%
- 3 года*
- 2.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 28.87%
- Всё время*
- 25.10%
LT.NS
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -8.80%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- -5.07%
- 1 год
- 11.88%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- 20.44%
- Всё время*
- 30.68%
Сравнение доходности по годам RELIANCE.NS и LT.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | -15.36% | 29.72% | -5.32% | 10.73% | 8.26% | 20.12% | 33.45% | 36.68% | 23.39% | 251.56% |
LT.NS Larsen & Toubro Limited | -5.07% | 14.25% | 3.12% | 70.58% | 11.43% | 48.91% | 3.41% | -8.53% | 15.71% | 112.42% |
Correlation
The correlation between RELIANCE.NS and LT.NS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RELIANCE.NS vs. LT.NS — Ранг доходности на риск
RELIANCE.NS
LT.NS
Сравнение RELIANCE.NS c LT.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) и Larsen & Toubro Limited (LT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RELIANCE.NS | LT.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.50 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 1.60 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RELIANCE.NS и LT.NS
Максимальная просадка RELIANCE.NS за все время составила -66.95%, что больше максимальной просадки LT.NS в -54.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RELIANCE.NS и LT.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RELIANCE.NS | LT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.95% | -54.44% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -24.35% | +3.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.93% | -24.35% | -2.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | -28.88% | +1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.09% | -54.44% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -12.26% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.57% | -14.46% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.78% | 7.55% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности RELIANCE.NS и LT.NS
Reliance Industries Ltd (RELIANCE.NS) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Larsen & Toubro Limited (LT.NS) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что RELIANCE.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RELIANCE.NS | LT.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.73% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.97% | 23.00% | -6.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 25.78% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 24.62% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.63% | 31.02% | +10.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RELIANCE.NS и LT.NS
Дивидендная доходность RELIANCE.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности LT.NS в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT.NS Larsen & Toubro Limited | 0.99% | 0.83% | 0.78% | 0.68% | 1.05% | 0.95% | 2.80% | 1.39% | 1.11% | 1.11% | 2.03% | 0.00% |
RELIANCE.NS Reliance Industries Ltd | 0.87% | 0.35% | 0.82% | 0.70% | 0.68% | 0.64% | 0.71% | 0.94% | 1.17% | 1.31% | 4.24% | 4.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RELIANCE.NS и LT.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reliance Industries Ltd и Larsen & Toubro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RELIANCE.NS and LT.NS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RELIANCE.NS и LT.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор